Investitionsplanung unter unsicheren Einflussgrößen
Matthias Hundt entwickelt ein Realoptionsmodell auf Basis Gemischt-Ganzzahlig-Linearer-Programmierung, das bi-direktional mit einem fundamentalen ElektrizitActsmarktmodell gekoppelt ist. Dieser Ansatz ermApglicht, den Wert der Investitionsoption unter der BerA¼cksichtigung technischer Restriktionen des Kraftwerksbetriebs angemessen zu beziffern. Da Investitionen in neue WAcrmekraftwerke in Deutschland auch in Zukunft benAptigt werden, um genA¼gend gesicherte Kraftwerksleistung zur VerfA¼gung zu stellen, muss sich der Planungs- und Entscheidungsprozess einem so noch nie beobachteten MaA an Unsicherheiten stellen. Die Bewertung von Investitionen sollte deshalb unsichere Einflussfaktoren auf den Projektwert und HandlungsflexibilitActen des Investors bzw. Anlagenbetreibers explizit berA¼cksichtigen.Der Varianzquotient 1 Var [ pfuelt+I a pfuelt ] R(I) = I Var[pfuelt+1apfuelt ] (4.3) wA¼rde dann bei steigendem Wert fA¼r I ... AR(1)-Koeffizienten ist mit Hilfe der in der GARCH Toolbox eingebetteten Funktion dfTSTest in MATLAB durchgefA¼hrtanbsp;...
| Title | : | Investitionsplanung unter unsicheren Einflussgrößen |
| Author | : | Matthias Hundt |
| Publisher | : | Springer-Verlag - 2014-11-26 |
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